Swing trading otm options

Quais as opções para pré-selecionar: OTM, ITM ou ATM?

Hoje, eu gostaria que todos saibam o AJ Brown da TradingTrainerHomeStudy. Ele é um especialista em opções e seu artigo abaixo é muito valioso para que todos possam ler! Por favor, não seja tímido e publique seus pensamentos e opiniões sobre as opções que você prefere!

Ao negociar opções usando estratégias de curto a médio prazo, não estamos procurando manter posições por um ano, seis meses ou mesmo três meses. A idéia é entrar e sair de nossos negócios dentro de três a 40 dias. Os retornos de 5% a 150% por comércio são comuns com estratégias de curto a médio prazo.

Quando eu examinei os participantes sobre como montar uma estratégia de negociação de opção de curto a médio prazo, a pergunta número um que eu recebi foi qual opções para pré-seleção: out-of-the-money (OTM), in-the-money (ITM) ou no dinheiro (ATM).

Eu geralmente tenho que acompanhar um pouco e revisar os destaques das estratégias de curto a médio prazo.

Estas são estratégias muito diferentes do que a maioria dos comerciantes e os investidores utilizam. Normalmente, os investidores e os comerciantes estão pensando nas linhas de estar em uma posição por pelo menos seis meses e talvez alguns anos ou mais. Eles estão dentro dele para "o longo prazo".

Não há nada de errado com essas estratégias de longo prazo. Na verdade, acho que são bastante bons para certos tipos de comerciantes e investidores. Mas, descobri, simplesmente não se encaixa no meu estilo comercial. Prefiro ver ganhos consistentes de alta porcentagem em negócios de baixo risco e de curto prazo.

Aqui estão os destaques das estratégias de negociação de opções de curto a médio prazo, incluindo meus pensamentos sobre as opções de pré-seleção. Há cinco passos no total.

Ao contrário de muitos comerciantes, não queremos digitalizar centenas de tickers por dia. Nós não precisamos. Isso é porque podemos usar filtros que automaticamente levantem os melhores candidatos que possam estar preparados para um comércio de opções.

Nosso filtro escolhe candidatos de opções com base em fatores fundamentais e técnicos. E, francamente, os fundamentos não desempenham um papel importante em meus negócios. Isso porque os fundamentos raramente afetam o preço de uma ação no curto prazo.

Muitos sistemas de corretagem agora permitem programar em pelo menos partes de critérios de filtragem técnicos e fundamentais. Como parte do nosso site de membros do Trading Trainer, criamos algoritmos de filtragem personalizados que especificamente filtram aqueles tickers que vale a pena focar. Isso economiza tempo aos nossos membros de ter que tentar mexer com seus sistemas de corretagem. Concretizar algum sistema de corretagem pode ser uma tarefa irresistível e, pior, alguns podem não ser suficientemente flexíveis, para fornecer os resultados pretendidos.

Quando tudo é dito e feito, pode haver uma dúzia de ações nesta lista de seleção em qualquer momento. Isso torna possível encontrar excelentes negociações de opções em menos de 30 minutos por dia.

Depois de ter nossa lista de seleção, investimos algum tempo fazendo análises aprofundadas. Com base em nossos critérios, podemos retirar dois ou três ou quatro estoques para o que eu chamo nossa "lista quente". Estas são as ações que assistimos ativamente e estamos prontos para tirar dinheiro da nossa conta e investir.

Quando - e somente quando - nós temos um graduado de estoque subjacente para nossa lista quente, então, preselecemos a opção associada.

Três das siglas de negociação de opções mais comuns são OTM, ATM e ITM. O que eles querem dizer?

OTM - Fora do dinheiro.

Quando uma opção é "fora do dinheiro", ainda não atingiu o preço de exercício. A opção não tem valor intrínseco, apenas valor potencial com base no tempo restante antes do vencimento, expectativas do movimento do preço do estoque subjacente, etc.

ATM - At the Money.

Uma opção que está "no dinheiro" atingiu o preço de exercício. Uma opção que atingiu seu preço de exercício agora pode ser exercida.

ITM - No dinheiro.

Quando uma opção é "no dinheiro", isso significa que ultrapassou o preço de exercício. Agora, a opção tem valor intrínseco, não baseado em especulações.

É útil conhecer abreviaturas abreviadas como essas porque elas são usadas de forma tão freqüente. Então, se você não estivesse familiarizado com estes, agora você está!

Então, qual deles escolhemos?

É importante saber quais variáveis ​​de opção você está tentando tirar proveito. Há queda de tempo, há movimento de volatilidade, e há o movimento direcional do estoque subjacente.

Os efeitos da decadência e da volatilidade do tempo realmente adicionam duas dimensões a como o preço da opção se move. O que quero dizer com isso é que você pode ter um preço de estoque subjacente movendo uma direção em seu preço, enquanto a opção se move o contrário simplesmente porque os efeitos do tempo de decaimento e volatilidade estão funcionando oposto ao movimento direcional do estoque subjacente.

Este é um assunto difícil, então deixe-me tentar simplificá-lo. Existem dois componentes de uma opção premium. Existe o valor intrínseco e o valor do tempo.

O valor intrínseco tem uma relação um-para-um com o preço do estoque subjacente. Uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 50 tem $ 1 dólar de valor intrínseco quando o preço das ações subjacentes é de US $ 51, US $ 2 quando o preço das ações subjacentes é de US $ 52, US $ 3 quando o preço do estoque subjacente é de US $ 53 e assim por diante. Muito previsível.

O valor do tempo depende não apenas do preço do estoque subjacente, mas também da degradação do tempo e da volatilidade. O valor do tempo parece uma curva de sino quando plotada versus o preço do estoque subjacente com o ponto mais alto quando o preço da ação subjacente e o preço de exercício da opção são iguais.

Quão alta a curva do sino depende, novamente, da decadência do tempo e da volatilidade. A decadência do tempo faz com que a curva do sino caia a uma taxa de aumento exponencial ao abordar a expiração. A volatilidade é provavelmente a variável mais difícil de prever. Um aumento na volatilidade faz com que a curva do sino aumente, enquanto uma diminuição da volatilidade faz com que ele caia. Compreender como a volatilidade muda e até que ponto ele pode afetar o valor do tempo de uma opção premium são sujeitos complexos e fora do escopo desta postagem no blog.

Geralmente, as opções que preseleccionamos são para estratégias em que estamos tentando lucrar com a decadência de uma opção ou com um movimento direcional do estoque subjacente ou ambos.

Em geral, se você está tentando lucrar com o decadência do tempo, incorporamos uma estratégia em que vendemos uma opção de curto prazo que é bastante fundo no dinheiro que o preço da ação subjacente não se moverá e a opção expirará sem valor. Algumas estratégias como esta incluem a escrita de chamadas cobertas e o uso de spreads verticais.

Ao tirar proveito de um movimento direcional, nós compramos opções fora do prazo para que a decadência do tempo seja mínima. Em seguida, trocamos opções que estão em algum lugar entre o dinheiro e o dinheiro. Se a mudança de volatilidade é provável, é sempre inteligente ao erro, indo mais fundo no dinheiro.

Claro que, se você está tentando lucrar com a decadência do tempo e um movimento direcional, uma estratégia de curto prazo no dinheiro ou em dinheiro que incorpora a venda de uma opção pode ser por dentro, mas percebe que está tentando gerencie duas variáveis ​​que realmente criem quatro possíveis resultados para pensar.

Tudo bem, com opções pré-selecionadas e enquanto monitoramos nossa lista quente, procuramos uma configuração - como uma quebra - que se correlaciona com algum tipo de ponto de entrada.

4. Observe um sinal de entrada.

Os sinais de entrada que procuramos podem incluir uma diferença para baixo ou uma lacuna em um volume superior ao da média; uma tendência estabelecida com um pequeno balanço longe da tendência seguida de um grande balanço de volta à tendência; uma configuração de "Tendência a curto prazo"; ou uma variedade de outros sinais.

Claro, sempre procuramos o seguimento para confirmar o sinal em que entraremos em uma troca. Se não houver seguimento (e o preço se move oposto ao que esperamos), abandonamos o comércio.

5. Observe um sinal de saída.

Supondo que nos tenham dado um sinal de entrada válido com seguimento, entramos no comércio e planejamos nossa saída. E, de fato, minha estratégia de saída está sempre em vigor antes de eu entrar em negociação.

Aqui está a minha regra geral para a nossa saída técnica: "Sempre saia de uma troca no mesmo sinal que nos fez entrar no comércio".

Então, qualquer sinal produzido, a entrada também deve ser a saída. Disse de outra maneira, saio pela mesma porta pela qual entrei. Isso o mantém simples.

Com estes cinco passos, compartilhei com você, acredito que o Passo 5 pode ser o mais importante de todos. Como deixamos um comércio (e a disciplina que usamos para fazer nossas saídas) pode fazer a diferença entre pequenos ganhos e grandes ganhos, pequenas perdas e grandes perdas.

Com base na minha experiência, acredito que é absolutamente vale a pena passar o tempo para dominar sua estratégia de saída, quer suas opções pré-selecionadas sejam ITM, OTM ou ATM.

Então, essas são as cinco etapas básicas que uso para negociar opções de ações de curto a médio prazo. Se você gostaria de aprender minhas estratégias de forma mais aprofundada, você pode querer considerar verificar o curso Home Study com acesso gratuito ao site do membro.

Atenciosamente sempre,

Pós-navegação.

8 pensamentos sobre & ldquo; Quais as opções para pré-selecionar: OTM, ITM ou ATM? & rdquo;

O que não encontrei neste artigo são as provisões Stop Loss (não mencionadas). Os parados NÃO são desejáveis ​​em tais negociações? E se não reconhecer os sinais de entrada / saída, eu acho que eles são complicados o suficiente sem exemplos em gráficos de papel?

Uma vez que encontrou o comércio, as Opções de Negociação serão um jogo perdedor sem elas.

Peço desculpas porque não usei explícitamente as palavras parar a perda na postagem do meu blog. Para mim, eles estão implícitos. E, na publicação que escrevi acima, fiquei muito alto por medo de ter publicado um outro curso de estudo em casa como blogueiro convidado. 🙂

Mas você está 100% certo, que as provisões de stop loss precisam desempenhar um papel na prática comercial.

Quando eu ensino gerenciamento de posição aberta, ensino que, em paralelo, você deve gerenciar suas paradas técnicas, o tempo pára e suas perdas. Eu concordo com 100% que você deve incluir provisões de stop loss na sua estratégia de saída. No mínimo, uma provisão para perda de perdas permitirá que você fique fiel aos limites de gerenciamento de dinheiro que você se estendeu.

Se alguém entrar em uma posição em um cruzamento de limite de preço, eles também querem sair em um. Especificamente, uma saída em um cruzamento de limite de preço poderia ser implementada usando uma perda de parada.

Então, eu afirmo que você e eu estamos na mesma página depois de tudo. A minha falta de explicação explícita sobre o uso de perdas nas saídas pode ter causado que você perceba o contrário.

Você está 100% certo. Você precisa avaliar vários cenários de perda de lucro e entender como os resultados desses cenários funcionam dentro de suas regras de gerenciamento de dinheiro.

No caso de uma estratégia de escrita de chamada coberta, você está lucrando se o estoque subjacente se mover horizontalmente graças à decadência do tempo. E, você está lucrando se o estoque subjacente se agradecer graças à queda do tempo e ao aumento do valor intrínseco até um ponto.

Para evitar ser chamado com uma opção no dinheiro, e ainda aproveitar a decadência do tempo, sempre podemos comprar nossa opção imediatamente antes da expiração.

É bom notar também que o componente de valor de tempo de um prémio de opção é o mais alto quando a opção é em dinheiro. Isso significa que uma opção que está no dinheiro verá a maior mudança de preço devido a qualquer número de variáveis ​​variáveis, incluindo o preço do estoque subjacente, o tempo que marca e a volatilidade. Embora as opções de venda no dinheiro possam parecer o movimento mais rentável, porque o prémio de opção é tão receptivo a muitas variáveis ​​diferentes, também é o resultado mais imprevisível; A confiança de que perceberemos que os lucros completos diminuem.

tks, tks, tks, você é um dos melhores educ. info. "Deus te abençoe, Jay.

Alguns detalhes não estão claramente definidos. Por exemplo:

Em geral, se você está tentando lucrar com o decadência do tempo, incorporamos uma estratégia em que vendemos uma opção de curto prazo que é bastante fundo no dinheiro que o preço da ação subjacente não se moverá e a opção expirará sem valor.

A opção de dinheiro é exercida, não expira sem valor. Se for uma chamada coberta, seu estoque será chamado. Alguma contabilização de perda de lucro necessária para esta estratégia, não é?

Eu percebi isso também. Eu acho que ele quis dizer "fora do dinheiro"

se chamadas e no dinheiro só se colocar?

Poderia funcionar com qualquer tipo de opção na verdade. Depende da sua intenção. O que é mais importante é pensar no seu jogo final com a sua opção pré-selecionada, antes do tempo e desse planejamento exatamente o que sinais de saída você vai agir. Você é sinal de saída pode ser preço e / ou baseado em indicadores técnicos, ou. eles podem até ter base no tempo (exemplo: vou sair desta posição dois dias antes da expiração).

Opções Straddle Strategy.

Nesta página, apresento o conceito de Stratégia de Opções Straddle, que é uma ferramenta poderosa para aproveitar a volatilidade no mercado.

A Estratégia Options Straddle tira proveito de um estoque com alta volatilidade. Muitas vezes, você saberá que uma grande jogada é bastante iminente, mas você não pode saber em que direção o movimento irá demorar. Isso geralmente acontece durante a temporada de lucro - o preço de uma ação pode estar subindo em antecipação a um bom relatório de ganhos, mas depois que o relatório está fora, o estoque pode decolar verticalmente ou pode desaparecer porque o valor dos bons ganhos pode ter sido absorvido pela antecipação.

O que é um Trade Straddle?

Um straddle (às vezes chamado de posição "Long Straddle") é quando você compra o mesmo número de chamadas e coloca opções no mesmo preço de exercício com a mesma data de validade.

Existem duas etapas para o comércio, geralmente executadas de forma simulada:

Compre um caixa eletrônico (At-the-Money) Coloque uma compra ATM.

Esta estratégia é mais dispendiosa que a simples compra de peças ou chamadas, mas você está efetivamente a comprar um seguro contra um grande movimento em qualquer direção. Também é mais caro do que comprar um estrangulamento, porque você está comprando opções de ATM, em oposição às opções da OTM.

Risco e recompensa.

O risco máximo de um Straddle é igual ao débito líquido do spread (ou seja, o valor que você pagou pelos dois contratos de opção). Se o estoque não se move em lugar algum, e a volatilidade cai para nada, você perde. A recompensa é a mesma que para chamadas e colocações - ilimitadas.

Quando trocar um Straddle.

Existem vários cenários que levam a um bom comércio de estradas. O melhor é durante a temporada de lucros, quando as empresas relatam seus ganhos trimestrais. Qualquer relatório notável que afete o estoque escolhido oferece potencial para um bom comércio de estradas. O truque de entrar em um bom comércio de straddle é comprar suas opções, enquanto a volatilidade é relativamente baixa (o prémio da opção será mais barato) e, em seguida, vender à medida que a volatilidade aumenta, mesmo antes de um relatório de notícias ou logo após. O tempo do comércio é bastante importante - você precisa ter em conta a data do evento de notícias, dar tempo suficiente para que você possa comprar relativamente barato e escolher um equilíbrio entre a compra o suficiente para que a deterioração do tempo não corra seu valor , mas não tão longe que você está pagando muito pelo valor do tempo.

Vantagens de negociar um estrondo.

Você pode lucrar com esse comércio se o estoque se mover em qualquer direção; os lucros potenciais podem ser enormes tanto no lado oposto como no lado negativo; sua perda máxima é limitada ao custo da sua posição; se a volatilidade for baixa quando você compra e aumenta, ambas as opções podem lucrar sem muita mudança no preço da opção (especialmente na corrida a um relatório notável).

Estratégia de negociação de opções para as opções ETF Deep-In-The-Money.

Exchange Traded Funds (ETF), como QQQQ, SPY, IWM e DIA, têm uma ampla representação do mercado de ações e, portanto, tendem a ser mais estáveis ​​e menos voláteis do que as ações individuais. Eles tendem a se instalar em uma tendência, e mantê-lo por mais tempo, enquanto os estoques tendem a saltar por todo o lado.

Esta estabilidade inerente proporciona uma oportunidade para os comerciantes de opções, especialmente para aqueles que não estão após os enormes ganhos, mas estão felizes em trocar mais freqüentemente por mordidas menores do queijo. A venda de spreads de crédito é uma excelente estratégia para tirar proveito de uma tendência e fazer 5% por mês em um portfólio.

Outra estratégia excelente é usar as opções Deep-in-the-money (DITM).

Benefícios do Trading Deep ITM Options.

As opções de DITM têm um Delta relativamente elevado, o que significa que quando o preço das ações se move em US $ 1, o preço da opção relacionada se move por um montante similar. Isso significa que a quantidade máxima de movimento no preço de uma ação pode ser capturada usando a alavancagem de um comércio de opções.

A estratégia básica para a negociação de um ETF (por exemplo, QQQQ) é semelhante à do swing trading. Você está apontando para pequenos ganhos em curtos tempos, e a maioria dos negócios será concluída dentro de 1-2 dias. Os requisitos de análise técnica para um comércio desta estratégia não são onerosos - na verdade, é fácil analisar e acabar sem ter a coragem de negociar.

Em essência, você precisa saber como identificar uma tendência e poder dar uma medida à força da tendência. Você também precisa apanhar a probabilidade de uma reversão de tendência iminente, identificando suporte e linhas de resistência. Se a tendência for ascendente, você comprará chamadas DITM; se para baixo, mas DITM coloca.

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Concentre-se em Alto Delta Opções.

A melhor opção para escolher é aquela que possui um Delta entre 70 e 90. Isso é para que você não esteja comprando as opções mais caras, mas você ainda vai capturar o movimento do estoque o máximo possível. Você também precisa escolher uma opção que é cerca de dois meses após a expiração, de modo que a decadência do tempo não tenha um efeito muito drástico.

Em qualquer caso, você estará dentro e fora do comércio tão rapidamente que a decadência do tempo não deve ser significativa. Defina uma entrada para o comércio em algum lugar perto da extremidade inferior do intervalo de negociação diária, ou espere um ou dois dias, puxe para trás antes de entrar.

Ter algum gerenciamento de riscos no local.

Assim que você entrou no comércio, o primeiro e mais importante passo é configurar uma parada de perda. Apenas comerciantes estúpidos e irresponsáveis ​​trabalham sem perdas, especialmente quando se trata de opções. A primeira regra de negociação de opções é minimizar suas perdas! Tendo feito isso, crie um comércio de saída de cerca de 12-15% de lucro. Muitas vezes isso será preenchido dentro de um dia ou dois, o que significa que você pode fazer outro comércio.

Negociar opções de DITM em ETFs como o QQQQ é uma estratégia incrivelmente boa e relativamente fácil para gerar lucros regulares. Os requisitos de tempo não são muito exigentes, e o processo pode ser algo automatizado.

Adicione seus comentários abaixo e me avise o que você pensa sobre trocar opções de DITM? Tem sido um investimento digno para você? Você encontrou algum obstáculo?

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Isso é algo que você pode tentar Kirk? Ou não é bastante conservador de uma estratégia?

Eu acho que sempre há uma hora e um lugar para isso. Eu gosto da ideia das opções de DITM, porque eles ganharam tanto valor quanto as opções OTM, mas, novamente, seu valor está cada vez mais próximo da propriedade absoluta do estoque.

Aprenda a negociação de opções.

The Bricks & amp; Argamassa das Opções.

Aproveite um momento para aprender os conceitos básicos de negociação de opções. Mesmo se você estiver familiarizado com esse material, é uma boa idéia para revisá-lo.

Blocos de construção.

Existem apenas dois tipos de opções - chamadas e colocações. Chamadas e colocações formam os blocos de construção básicos de todas as variações de negociação de opções. Uma unidade de opção é equivalente a 100 unidades do estoque subjacente. Todo comércio é construído usando apenas chamadas, apenas coloca ou uma combinação dos dois.

Cada chamada ou colocação deve ter um vendedor e um comprador.

A opção VENDEDORES tem OBRIGAÇÕES;

A opção COMPRADORES tem DIREITOS.

A CALL é um contrato que dá ao COMPRADOR o direito de comprar ações a um determinado preço (preço de exercício) em uma determinada data (expiração, ou a data em que o contrato expira). O VENDEDOR tem a obrigação de vender as ações ao preço de exercício.

Por exemplo: Uma opção de compra para estoque ABC pode parecer assim:

Se você comprou o seguinte:

Isso significa que você adquiriu o DIREITO de comprar 100 unidades de ações da ABC em US $ 32,50 no vencimento, que será a terceira sexta-feira de junho. Se o ABC estiver acima de US $ 32,50 nesse dia, a opção será "In-the-Money" (ITM) e você efetivamente compra o estoque com desconto. Se o ABC for inferior a US $ 32,50 no vencimento ("Out-the-Money", ou OTM), você não exerceria a opção, porque você efetivamente compraria o estoque a um preço mais alto. Nesse caso, a opção expira sem valor.

Faça uma chamada quando tiver certeza de que o estoque subjacente aumentará no preço. Se o preço aumentar, venda a chamada antes do vencimento para obter seus lucros, ou exerça a chamada para comprar o estoque com desconto se o preço do estoque tiver movido acima do preço de exercício (ou seja, o ITM).

NOTA: Apenas compre chamadas quando aprendeu os princípios da negociação de swing.

NOTA: venda chamadas somente quando você realmente possui 100 unidades ou mais do estoque e está razoavelmente certo de que o estoque não se moverá acima do preço de exercício (ver Análise de Tendências)

A PUT é um contrato que dá à COMPRADOR o direito de vender a ação ao preço de exercício no vencimento. O VENDEDOR tem a obrigação de comprar o estoque ao preço de exercício. Comprar o Puts é o equivalente a ações de venda curta.

Se você comprou o seguinte:

Isso significa que você adquiriu o DIREITO de vender ações ABC em US $ 32,50 no vencimento, que será a terceira sexta-feira de junho. Se o ABC for inferior a US $ 32,50 nesse dia (ITM = "In-the-Money"), você efetivamente vende o estoque em um prémio. Se o ABC estiver acima de US $ 32,50 no vencimento (OTM = "Out-the-Money"), você escolheria para não vender o estoque, porque você faria uma perda (você efetivamente venderia o estoque em US $ 32,50 e terá que comprá-lo novamente a um preço mais alto para cobrir seu comércio). A opção expiraria sem valor.

COMPRE uma colocação quando tiver certeza de que o estoque subjacente DIMINUIRá no preço. Se o preço diminui (resultando em um aumento no preço da colocação), venda a colocação antes do vencimento para levar seus lucros.

NOTA: A compra coloca apenas quando você aprendeu os princípios do comércio de swing.

NOTA: A venda coloca apenas quando você realmente deseja possuir 100 unidades ou mais do estoque e está querendo comprar o estoque com desconto. Seu corretor exige que você tenha dinheiro suficiente para comprar o estoque se a opção for ITM (ITM = In The Money). Ou vender coloca quando você está razoavelmente certo de que o estoque não se moverá abaixo do preço de exercício (ver Análise de Tendências)

COMPRAR uma chamada para comprar um estoque; VENDA uma chamada para vender uma ação.

COMPRE uma colocação para vender um estoque; VENDE um Put para comprar um estoque.

Outros métodos de troca de opções.

As opções podem ser negociadas em várias combinações, com nomes fascinantes que são intimidantes para muitas pessoas, como Créditos e Debit Spreads, Ratio Spreads, Iron Condor, Butterfly etc. Neste site, principalmente foco em Credit Spreads, porque são fáceis, barato (do ponto de vista das taxas de corretor pagas), rentável, seguro, averso ao risco e diversão. Você pode aprender tudo isso aqui.

Mas, em primeiro lugar, lembre-se da opção Preço, um conceito que você não pode dar ao luxo de não aprender para ter sucesso na negociação de opções.

Ou: Reveja diferentes estratégias de negociação e como elas se relacionam com a negociação de opções.

Aprenda a negociação de opções - Nesta página, aprenda os blocos básicos de opções de negociação de opções. Compreender chamadas e colocações e como elas são negociadas. É um pouco complicado, mas você precisa conhecer as diferenças entre os tipos de opções e seus direitos de obrigações relacionadas.

Muitas pessoas ficam atoladas com esta informação, especialmente quando se lida com combinações de opções como spreads de crédito, então imprima o seu próprio cribsheet!

Precisando aprender mais? O Conselho de Indústria de Opções é um esforço colaborativo de vários corretores e fornece muitos detalhes e tutoriais. Aqui está o link:

Neste site, meu foco é o comércio - eu favor rápido, rápido, usando uma estratégia simples. Não é tanto investir quanto é fazer seu dinheiro ativamente trabalhar duro para você. Esta deve ser uma parte da sua estratégia de construção de riqueza, mas não o todo - você precisa pensar mais amplamente e usar múltiplas estratégias. Você pode querer analisar esta ótima introdução às estratégias de negociação de opções para investidores de longo prazo, como o Leveraged Investing, para algumas abordagens alternativas.